Leitung: | Priv.-Doz. Dr. Marc Alexander Schweitzer, Dipl. Math. Jürgen Braun, Dipl. Math. Ralf Wildenhues |
Termin: | Mi. 14:15-15:45 Uhr |
Anwesenheit Praktikumsraum: | Mo. ab 16 Uhr |
Beginn: | Mi. 14.10.2009, 12:15 Uhr |
Ort: | Raum 6.020 (alte Nummer: 610), Wegelerstr. 6 |
Anmeldung: | ab sofort bei Ralf Wildenhues |
Die genaue und effiziente Bewertung von Finanzderivaten, z.B. von Optionen, ist für die Finanzwelt spätestens seit den verheerenden Verlusten von Firmen wie Procter & Gamble, Orange County oder Barings Anfang der 90er Jahre von enormer Wichtigkeit. Für einfache Optionstypen erlauben die Arbeiten von Black, Scholes und Merton, wofür die beiden letzteren 1997 den Nobelpreis erhielten, schnelle Bewertungsverfahren. Für komplexere Optionen, die jedoch in der Praxis vielfach verwendet werden, sind numerische Verfahren notwendig.
Simulation eines Aktienkurses | Integrationsgitter für eine Option |